• Η Τράπεζα Κύπρου πέρασε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων έχοντας ευρύ κεφαλαιακό περιθώριο
• Τα αποτελέσματα επαναβεβαιώνουν την εύρωστη χρηματοοικονομική θέση και ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας ακόμα και υπό ακραία σενάρια
Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα Κύπρου») υποβλήθηκε στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για το 2010, η οποία διενεργήθηκε υπό τον συντονισμό της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας («CEBS») και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Η Τράπεζα Κύπρου πέρασε με επιτυχία την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, επαναβεβαιώνοντας την εύρωστη χρηματοοικονομική της θέση και διατηρώντας την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, ακόμα και υπό ακραία αρνητικά σενάρια. Ακόμη και υπό το αρνητικό σενάριο με επιπρόσθετο κρατικό σοκ («additional sovereign shock on the adverse scenario»), η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται να επιτύχει Δείκτη Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων 8,0% το έτος 2011, χωρίς καμία κρατική ενίσχυση κεφαλαίου και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προγραμματισμένη έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης.
Όπως ανακοινώθηκε στις 8 Ιουλίου 2010, παρά την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, η Τράπεζα Κύπρου βρίσκεται στη διαδικασία περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης μέσω της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης ύψους μέχρι €345 εκατ., προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσθετη στρατηγική ευελιξία η οποία θα της επιτρέψει, βασιζόμενη στο ισχυρό και καλά τοποθετημένο δίκτυό της, να αξιοποιήσει την αυξανόμενη ρευστότητά της για να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στις διάφορες αγορές όπου δραστηριοποιείται.
Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζει τα αποτελέσματα της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία συμπληρώνει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και τις τακτικές ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στις οποίες προβαίνει η Τράπεζα Κύπρου στα πλαίσια του Πυλώνα 2 της Βασιλείας ΙΙ, της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD ) και της Οδηγίας της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τον υπολογισμό των Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων.
Η άσκηση διενεργήθηκε βάσει των σεναρίων, της μεθοδολογίας και των βασικών υποθέσεων που δόθηκαν από την CEBS (βλέπε σχετική έκθεση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της CEBS ). Ως αποτέλεσμα του υποτιθέμενου ακραίου σεναρίου, ο υπολογιζόμενος Δείκτης Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων σε ενοποιημένη βάση ανέρχεται σε 9,4% το 2011, έναντι 10,5% το τέλος του 2009. Το επιπλέον σενάριο κινδύνου από ανοίγματα έναντι κυβερνήσεων έχει επιπρόσθετη επίδραση 1,4 εκατοστιαίες μονάδες στον υπολογιζόμενο Δείκτη Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων, ο οποίος ανέρχεται σε 8,0% στο τέλος του 2011, σε σύγκριση με το ελάχιστο εποπτικό όριο 4%. Τα αναλυτικά αποτελέσματα της άσκησης και η έκθεση της Τράπεζας σε κράτη και τοπικές αρχές, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.
Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων υποδηλώνουν περιθώριο πρωτοβάθμιων κεφαλαίων ύψους €470 εκατ. έναντι του ορίου 6% του Δείκτη Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων, όπως αυτός έχει συμφωνηθεί αποκλειστικά για τους σκοπούς της άσκησης προσομοίωσης για την Τράπεζα Κύπρου. Το όριο αυτό σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως εποπτικό ελάχιστο (το ελάχιστο εποπτικό όριο για τον Δείκτη Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων έχει οριστεί σε 4%), ούτε ως στόχος επίτευξης κεφαλαίου σε σχέση με το προφίλ κινδύνου του οργανισμού που καθορίζεται ως αποτέλεσμα της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου στα πλαίσια του Πυλώνα 2 της Οδηγίας για Κεφαλαιακή Επάρκειας (CRD).
Δεδομένου ότι η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διεξάχθηκε κάτω από βασικές κοινές απλοποιημένες υποθέσεις (π.χ. σταθερό ισολογισμό), η πληροφόρηση σχετικά με τα σενάρια αναφοράς παρέχεται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνεύεται ως πρόβλεψη.
Κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων της άσκησης, επιβάλλεται η διαφοροποίηση μεταξύ των αποτελεσμάτων των διαφόρων σεναρίων που δημιουργηθήκαν για σκοπούς της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης. Τα αποτελέσματα του ακραίου σεναρίου δεν θα πρέπει να θεωρηθούν αντιπροσωπευτικά της τρέχουσας κατάστασης ή πιθανών κεφαλαιακών αναγκών. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν παρέχει προβλέψεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων, καθώς τα ακραία σενάρια έχουν σχεδιαστεί ως υποθετικά σενάρια που περιλαμβάνουν πιθανές αλλά ακραίες υποθέσεις, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να μην υλοποιηθούν. Διαφορετικές ασκήσεις προσομοίωσης μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικά αποτελέσματα ανάλογα με τις περιστάσεις του κάθε οργανισμού.
Ιστορικό
Σκοπός της πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2010 η οποία πραγματοποιήθηκε με εντολή του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECOFIN) υπό τον συντονισμό της CEBS και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις εθνικές εποπτικές αρχές και την Επιτροπή της ΕΕ, είναι η αξιολόγηση της συνολικής ανθεκτικότητας του τραπεζικού τομέα της ΕΕ και της ικανότητας των τραπεζών να αφομοιώσουν περαιτέρω πιθανές κρίσεις σε σχέση με πιστωτικούς κινδύνους και κινδύνους αγοράς, περιλαμβανομένων και των κινδύνων από ανοίγματα σε κυβερνήσεις.
Η άσκηση διεξάχθηκε ξεχωριστά για κάθε τράπεζα σε ένα δείγμα 91 ευρωπαϊκών τραπεζών από 20 κράτη μέλη της ΕΕ, καλύπτοντας σαν ελάχιστο το 50% του εγχώριου τραπεζικού τομέα, με βάση τα ενοποιημένα περιουσιακά του στοιχεία, σε κάθε ένα από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, χρησιμοποιώντας προκαθορισμένα μακροοικονομικά σενάρια (βασικά και ακραία) για το 2010 και 2011, τα οποία σχεδιάστηκαν σε στενή συνεργασία με την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σενάρια, τη μεθοδολογία, τα συνολικά και τα λεπτομερή ατομικά αποτελέσματα όλων των τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση, είναι διαθέσιμα στη ιστοσελίδα της CEBS . Πληροφορίες μπορούν επίσης να ληφθούν από την ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.
Δήλωση κ. Ανδρέα Ηλιάδη, Διευθύνοντος Συμβούλου Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου σχετικά με τα αποτελέσματα των stress tests:
«Η διατήρηση υγιών και ισχυρών δεικτών κεφαλαιοποίησης του Συγκροτήματος ήταν πάντα μέσα στις στρατηγικές του προτεραιότητες. Απόδειξη τούτου αποτελούν και τα επιτυχημένα αποτελέσματα των stress tests που ανακοινώθηκαν, και τα οποία αποδεικνύουν την ισχυρή κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος ακόμη και κάτω από δύσκολα και αντίξοα σενάρια.
Η επιτυχία της Τράπεζας Κύπρου στα συγκεκριμένα tests – συγκρινόμενα ευνοϊκά και με τους μεγαλύτερους Ευρωπαϊκούς τραπεζικούς οργανισμούς – αποδεικνύει την ορθότητα της σταθερής και συνετής στρατηγικής που ακολουθεί το Συγκρότημα».