Όπως ανακοινώθηκε η τράπεζα παρουσίασε:
” 5,6% αποτέλεσμα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κατόπιν της ήδη αποκληρωθείσας πώλησης της θυγατρικής στην Αυστραλία και 5,3% αν εξαιρεθεί η πώληση, με βάση το δυσμενές σενάριο για το έτος 2012
” 9,2% αποτέλεσμα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων συμπεριλαμβανομένων των μέτρων άμβλυνσης κινδύνου όπως αυτά καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή
” 10% αποτέλεσμα στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μετά την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου σχεδίου της Τράπεζας
” Η Τράπεζα δεν έχει λάβει οποιαδήποτε κρατική βοήθεια για την ενίσχυση των κεφαλαίων της
Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd συμπεριλήφθηκε στην Πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων του 2011 που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority), σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (European Central Bank), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk Board). Η Marfin Popular Bank έλαβε γνώση των σημερινών ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με τα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και αποδέχεται τα αποτελέσματα της άσκησης αυτής.
Ο στόχος της Πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, η οποία διενεργήθηκε σε 91 τράπεζες που συνολικά καλύπτουν πάνω από 65% του συνολικού ενεργητικού του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, είναι να εκτιμηθεί η ανθεκτικότητα των Ευρωπαϊκών τραπεζών σε ακραία αρνητικά σενάρια καθώς και η φερεγγυότητά τους σε υποθετικά δυσμενή γεγονότα κάτω από ορισμένες περιοριστικές συνθήκες.
Οι παραδοχές και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκαν, καθορίστηκαν για να εκτιμηθεί η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών με σημείο αναφοράς το Δείκτη Βασικών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) στο 5% και έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ανθεκτικότητα των τραπεζών που υποβλήθηκαν στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Το ακραίο δυσμενές σενάριο (adverse stress scenario) καθορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και καλύπτει περίοδο 2 ετών (2011-2012). Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων διενεργήθηκε με βάση την παραδοχή ότι ο ισολογισμός παραμένει αμετάβλητος (static balance sheet), βάσει της 31 Δεκεμβρίου 2010. Η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων δεν λαμβάνει υπόψη μελλοντικές επιχειρηματικές στρατηγικές και ενέργειες της Διοίκησης και δεν αποτελεί πρόβλεψη για τα αποτελέσματα της Marfin Popular Bank.
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του δυσμενούς σεναρίου, ο δείκτης βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) για τον Όμιλο της Marfin Popular Bank μεταβάλλεται σε 5,3% και σε 5,6%, μετά την πώληση της θυγατρικής στην Αυστραλία που έχει ήδη ολοκληρωθεί, για το έτος 2012 από 7,3% στο τέλος του Δεκεμβρίου 2010 και 9,4% στο τέλος του Μαρτίου 2011. Συμπεριλαμβανομένων των μέτρων άμβλυνσης κινδύνου, όπως αυτά καταγράφονται στα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή αποτελέσματα (endorsed results), ο δείκτης βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων (Core Tier 1 ratio) της Τράπεζας ανέρχεται σε 9,2%.
Τα αναφερόμενα μέτρα έχουν ως εξής:
” πώληση της θυγατρικής στην Αυστραλία ,τον Ιανουάριο του 2011
” έκδοση Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου με υποχρεωτική μετατροπή σε κοινές μετοχές, η οποία ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιουλίου 2011
” αντικατάσταση των υφισταμένων Αξιογράφων Κεφαλαίου ύψους €738 εκατ. σε πρωτοβάθμια κεφάλαια συμβατά με τη Βασιλεία ΙΙΙ, με υποχρεωτική μετατροπή σε κοινές μετοχές, η οποία ενεργοποιείται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες
Επιπλέον, η Τράπεζα υλοποιεί ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών φερεγγυότητάς της. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω την ανθεκτικότητα της Τράπεζας με βάση ένα δυσμενές σενάριο, όμοιο με αυτό που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή στην τρέχουσα Πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Το πρόγραμμα αυτό στηρίζεται στους εξής δύο πυλώνες:
” Ο Όμιλος της Marfin Popular Bank είναι δανειστής στην διατραπεζική αγορά (interbank market). Μέρος της διαχείρισης ρευστότητας της Τράπεζας αποτελεί και η τοποθέτηση της πλεονάζουσας ρευστότητας σε άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, για ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμο διάστημα. Με βάση το δυσμενές σενάριο της Πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ορισμένα από αυτά τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα έχουν υποστεί υποβάθμιση της πιστοληπτικής τους ικανότητας, επιβαρύνοντας τα βασικά πρωτοβάθμια κεφάλαια της Marfin Popular Bank κατά 70 μονάδες βάσης. Η εξάλειψη αυτής της κεφαλαιακής επιβάρυνσης, θα οδηγούσε τον δείκτη βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων της Τράπεζας, μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής στην Αυστραλία, στο 6,3%, με βάση το δυσμενές σενάριο για το 2012.
” Ο Όμιλος έχει στόχο να βελτιώσει τη δομή του ενεργητικού του, αποσκοπώντας στην περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του. Αυτό θα υλοποιηθεί μέσω ενός προγράμματος μείωσης των στοιχείων σταθμισμένου ενεργητικού, που εκτιμάται να ανέρθει σε €1 δισ. μέχρι το Δεκέμβριο του 2011 και σε €2 δισ. μέχρι τον Ιούνιου του 2012. Το πρόγραμμα αυτό θα οδηγήσει σε βελτίωση του δείκτη πρωτοβάθμιων κεφαλαίων της Τράπεζας κατά 81 μονάδες βάσης, μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2012.
Η Πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων απαιτεί τα αποτελέσματα και οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν, τα οποία θα δημοσιοποιηθούν, να αντιμετωπισθούν με σκοπό τη βελτίωση και ενδυνάμωση του χρηματοοικονομικού συστήματος. Κατόπιν της ολοκληρώσεως της Πανευρωπαϊκής άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν πως η Marfin Popular Bank υπερβαίνει τον κεφαλαιακό δείκτη αναφοράς, όπως αυτός καθορίζεται για τους σκοπούς της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. Η Τράπεζα θα συνεχίσει να διασφαλίζει τη διατήρηση των κατάλληλων κεφαλαιακών δεικτών, και ως μέρος της στρατηγικής διαχείρισης των κεφαλαίων της θέτει σε εφαρμογή τα ανωτέρω πρόσθετα μέτρα για την περαιτέρω ενίσχυση τους:
Τον Ιούνιο του 2011, η συνολική έκθεση του Ομίλου σε Ομολογιακούς τίτλους Ευρωπαϊκών χωρών διαμορφώθηκε σε €3,9 δισ. εκ των οποίων €2,8 δισ. είναι Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου, €380 εκατ. είναι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι της Ελληνικής κυβέρνησης με διάρκεια μικρότερης των δώδεκα μηνών, €50 εκατ. σε Ιρλανδικούς κρατικούς τίτλους ενώ το υπόλοιπο αποτελείται από Ευρωπαϊκούς τίτλους με μηδενική έκθεση στην Πορτογαλία.
Διαβάστε επίσης:
Πέρασαν ικανοποιητικά τα πιο σκληρά stress test οι ελληνικές τράπεζες